Сравнение SIEPX с SMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и SMBPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio	1.68%	31.89%	5.25%	14.80%	-21.85%	19.33%	5.87%	19.77%	-23.89%	18.63%
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-2.38%	2.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SIEPX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 6.14% против -0.09% соответственно.

SIEPX

1 день: 3.06%

1 месяц: -6.66%

С начала года: 1.68%

6 месяцев: 2.57%

1 год: 22.49%

3 года*: 14.51%

5 лет*: 5.91%

10 лет*: 6.14%

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga International Equity Portfolio

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SIEPX:

SIEPX с FNILX SIEPX с SIBPX SIEPX с SAMIX SIEPX с SBMIX SIEPX с LUNAX SIEPX с SMICX SIEPX с SPMAX

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SPMAX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX

Сравнение комиссий SIEPX и SMBPX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

SIEPX

Saratoga International Equity Portfolio

Доходность на риск

SIEPX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIEPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SIEPX	SMBPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	1.04	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.34	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	0.59	+1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.63	2.15	+4.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SIEPX	SMBPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	1.04	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.05	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	-0.05	+0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.88	-0.74

Корреляция

Корреляция между SIEPX и SMBPX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и SMBPX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio	0.00%	0.00%	0.71%	0.83%	0.31%	0.41%	1.79%	1.97%	0.58%	0.03%	0.63%	0.15%
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и SMBPX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SIEPX	SMBPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.81%	-9.99%	-52.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.88%	-3.63%	-8.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.31%	-6.72%	-28.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.47%	-9.99%	-36.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.57%	-2.99%	-5.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.17%	-2.47%	-21.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	1.03%	+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и SMBPX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SIEPX	SMBPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.94%	0.00%	+7.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.14%	0.80%	+10.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.24%	3.37%	+13.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.28%	2.20%	+14.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.60%	1.97%	+15.63%

Сравнение SIEPX с SMBPX

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и SMBPX

Сравнение доходности по годам SIEPX и SMBPX

Доходность по периодам

SIEPX

SMBPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIEPX и SMBPX

Доходность на риск

SIEPX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

SIEPX

SMBPX

Сравнение SIEPX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SIEPX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и SMBPX

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и SMBPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и SMBPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)