Сравнение SIEPX с FAOAX
SIEPX (Saratoga International Equity Portfolio) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SIEPX returned 7.07%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIEPX charges 2.47%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIEPX имеют среднегодовую доходность 7.07%, а акции FAOAX немного впереди с 7.17%.
SIEPX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 7.07%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SIEPX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 13.97% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SIEPX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SIEPX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEPX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SIEPX
FAOAX
Сравнение SIEPX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.28 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.48 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.22 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и FAOAX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -60.03% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -7.29% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -13.99% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -36.50% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -36.50% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.87% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -14.55% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.00% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и FAOAX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.00% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 3.98% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 9.14% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.72% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.68% | +0.97% |
Сравнение комиссий SIEPX и FAOAX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и FAOAX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
SIEPX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEPX has higher volatility (4.85%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SIEPX dropped -62.81% vs FAOAX's -60.03%.
SIEPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEPX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор