Сравнение SIEPX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | -1.34% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям ANDIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 6.30% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 5.82%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и ANDIX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
SIEPX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
SIEPX
ANDIX
Сравнение SIEPX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.30 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и ANDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и ANDIX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и ANDIX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -27.59% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.76% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -27.59% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -27.59% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -8.31% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -5.33% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.35% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и ANDIX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.12% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.12% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.93% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.75% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.44% | +4.14% |