PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции SEIAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.63% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий SIEMX и SEIAX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.04

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.79

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

10.32

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.35

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между SIEMX и SEIAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SEIAX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SEIAX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-20.97%

-44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-2.95%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-7.67%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-13.20%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-0.37%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-7.16%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.13%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SEIAX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

2.10%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

3.93%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

5.25%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

5.53%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

5.19%

+12.11%