PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с SEFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и SEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.90%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SEFIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям SEFIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.53% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.94%
5 лет*
19.17%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYX
Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с FBIIXSEFIX с SEIMXSEFIX с SPIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHX

Сравнение комиссий SIEMX и SEFIX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SEFIX в 1.02%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. SEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXSEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.43

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.62

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.72

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

2.82

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. SEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SEFIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXSEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.43

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Корреляция

Корреляция между SIEMX и SEFIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SEFIX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SEFIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SEFIX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SEFIX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXSEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-19.16%

-46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-2.76%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-11.59%

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-11.59%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-2.43%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-4.40%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.70%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SEFIX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXSEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

1.34%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

1.81%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

3.46%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

61.94%

-45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

43.71%

-26.41%