PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.39% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий SIEMX и LZEMX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

SIEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.95

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.72

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.86

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

14.21

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между SIEMX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и LZEMX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и LZEMX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-60.08%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.42%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-30.55%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-44.08%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.04%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-16.71%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.89%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и LZEMX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.23%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.72%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.30%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.11%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.34%

+0.96%