PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.92% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SIEMX и GLLSX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.70

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.29

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.64

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

15.21

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между SIEMX и GLLSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и GLLSX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и GLLSX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-32.59%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.39%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-30.02%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-32.59%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-11.66%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-7.99%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и GLLSX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) составляет 9.16%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

11.43%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.86%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.71%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.27%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.37%

-0.07%