PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIEMX показывает доходность 3.40%, а FPADX немного выше – 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIEMX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции FPADX немного впереди с 7.85%.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий SIEMX и FPADX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.47

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.85

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между SIEMX и FPADX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и FPADX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и FPADX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-39.16%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.28%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-37.04%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-39.16%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-10.50%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-13.39%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.33%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и FPADX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.16% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.56%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.61%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.83%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.70%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.63%

-0.33%