PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEMX с FERGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, SIEMX returned 6.50%/yr vs 6.79%/yr for FERGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SIEMX charges 1.71%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIEMX показывает доходность 23.65%, а FERGX немного выше – 24.06%.

SIEMX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.17%
С начала года
23.65%
6 месяцев
24.59%
1 год
43.89%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.50%
10 лет*
9.77%

FERGX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.27%
С начала года
24.06%
6 месяцев
25.06%
1 год
44.11%
3 года*
22.83%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		23.65%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		24.06%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Correlation

The correlation between SIEMX and FERGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between SIEMX and FERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с SEITXSIEMX с FNILXSIEMX с BADEXSIEMX с SICIXSIEMX с ESCIXSIEMX с EAEMX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

SIEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIEMXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.17

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.74

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.37

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

12.53

-0.01

SIEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и FERGX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-39.27%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.32%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-16.20%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-36.97%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.37%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-14.26%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и FERGX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.04%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

18.90%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.81%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.90%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.28%

-0.58%

Сравнение комиссий SIEMX и FERGX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и FERGX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FERGX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.15%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.48%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SIEMX and FERGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FERGX has higher volatility (12.04%) compared to SIEMX (11.03%). In terms of maximum drawdown, SIEMX dropped -65.22% vs FERGX's -39.27%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEMX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор