PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%36.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIEMX показывает доходность 3.40%, а FERGX немного ниже – 3.35%.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий SIEMX и FERGX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.86

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.03

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между SIEMX и FERGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и FERGX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и FERGX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-39.27%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.32%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-37.18%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-10.52%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-14.56%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.35%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и FERGX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.16% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.62%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.94%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.84%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.85%

-0.55%