Сравнение SIE.DE с WM
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIE.DE in Specialty Industrial Machinery, WM in Waste Management. Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 15.20%/yr for WM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIE.DE торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIE.DE имеют среднегодовую доходность 15.64%, а акции WM немного отстают с 15.20%.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
WM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам SIE.DE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 16.29% | 24.95% | -13.25% | 2.79% |
WM Waste Management, Inc. | 3.13% | -2.61% | 21.83% | 12.71% | 1.43% | 54.58% | -3.23% | 33.40% | 10.27% | 9.17% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and WM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between SIE.DE and WM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. WM — Ранг доходности на риск
SIE.DE
WM
Сравнение SIE.DE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.38 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.79 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.32 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и WM
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -33.02% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -16.58% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -23.29% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -23.29% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -30.63% | -18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -12.74% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -7.79% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 8.73% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и WM
Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.49% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 14.69% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 19.91% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 19.52% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 20.62% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и WM
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIE.DE и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and WM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор