PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIE.DE с SIEGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIE.DE и SIEGY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SIE.DE с SIEGY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIE.DE или SIEGY.

Доходность

Сравнение доходности SIE.DE и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIE.DE:

0.72

SIEGY:

0.92

Коэф-т Сортино

SIE.DE:

1.19

SIEGY:

1.47

Коэф-т Омега

SIE.DE:

1.15

SIEGY:

1.18

Коэф-т Кальмара

SIE.DE:

0.84

SIEGY:

1.12

Коэф-т Мартина

SIE.DE:

2.66

SIEGY:

3.89

Индекс Язвы

SIE.DE:

8.65%

SIEGY:

7.40%

Дневная вол-ть

SIE.DE:

31.80%

SIEGY:

32.44%

Макс. просадка

SIE.DE:

-73.72%

SIEGY:

-71.40%

Текущая просадка

SIE.DE:

-12.84%

SIEGY:

-6.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIE.DE:

€165.89B

SIEGY:

$193.25B

EPS

SIE.DE:

€9.84

SIEGY:

$5.53

Коэффициент P/E

SIE.DE:

21.52

SIEGY:

21.89

Коэффициент PEG

SIE.DE:

2.21

SIEGY:

2.24

Коэффициент P/S

SIE.DE:

2.13

SIEGY:

2.48

Коэффициент P/B

SIE.DE:

2.89

SIEGY:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

SIE.DE:

€77.82B

SIEGY:

$77.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIE.DE:

€30.43B

SIEGY:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

SIE.DE:

€11.62B

SIEGY:

$10.42B

Доходность по периодам

С начала года, SIE.DE показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 28.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIE.DE имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции SIEGY немного впереди с 13.59%.

SIE.DE

С начала года

14.95%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

18.34%

1 год

22.97%

3 года

23.29%

5 лет

22.22%

10 лет

13.01%

SIEGY

С начала года

28.04%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

27.58%

1 год

28.24%

3 года

25.55%

5 лет

22.41%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Siemens Aktiengesellschaft

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIE.DE и SIEGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SIE.DE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг риск-скорректированной доходности SIEGY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIE.DE c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIE.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEGY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIE.DE и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIE.DE и SIEGY

Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SIEGY в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		2.46%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.25%2.64%2.43%3.29%2.46%11.57%3.31%3.89%8.10%3.06%3.90%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SIE.DE и SIEGY

Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.72%, примерно равная максимальной просадке SIEGY в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и SIEGY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIE.DE и SIEGY

Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIE.DE и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20212022202320242025
19.76B
19.76B
(SIE.DE) Общая выручка
(SIEGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SIE.DE значения в EUR, SIEGY значения в USD

Сравнение рентабельности SIE.DE и SIEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Aktiengesellschaft и Siemens Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
38.8%
38.8%
(SIE.DE) Валовая рентабельность
(SIEGY) Валовая рентабельность
SIE.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.67B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.67B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

SIE.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

SIE.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.