Сравнение SIE.DE с O
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIE.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции SIE.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.64% против 4.32% соответственно.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам SIE.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 16.29% | 24.95% | -13.25% | 2.79% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between SIE.DE and O shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. O — Ранг доходности на риск
SIE.DE
O
Сравнение SIE.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.09 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и O
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -48.59% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -10.26% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -23.22% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -37.26% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -48.59% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -11.71% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -14.59% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.35% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и O
Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.89% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 12.09% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 15.95% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 18.85% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 25.94% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и O
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIE.DE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор