PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIE.DE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIE.DE с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIE.DE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIE.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции SIE.DE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.60% соответственно.

SIE.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.18%
6 месяцев
19.01%
1 год
26.98%
3 года*
22.64%
5 лет*
17.88%
10 лет*
15.64%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.47%
С начала года
27.70%
6 месяцев
29.65%
1 год
37.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIE.DE и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		16.18%29.80%14.13%34.91%-12.68%33.35%16.29%24.95%-13.25%2.79%
CVX
Chevron Corporation		28.86%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%17.88%-5.51%-3.00%

Correlation

The correlation between SIE.DE and CVX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.27

The correlation between SIE.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Chevron Corporation

Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

SIE.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIE.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIE.DECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.20

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.34

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

6.11

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIE.DE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIE.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIE.DE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIE.DECVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SIE.DE и CVX

Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIE.DECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.39%

-54.63%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-16.17%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-25.72%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-30.93%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-54.63%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-10.74%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-11.70%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.17%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIE.DE и CVX

Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIE.DECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

7.63%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

19.06%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

23.43%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

25.94%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

29.78%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIE.DE и CVX

Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIE.DE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SIE.DE значения в EUR, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SIE.DE and CVX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор