PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIE.DE с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIE.DE с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 6.68%/yr for AWK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIE.DE и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIE.DE торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции SIE.DE превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 15.64% против 6.68% соответственно.

SIE.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.18%
6 месяцев
19.01%
1 год
26.98%
3 года*
22.64%
5 лет*
17.88%
10 лет*
15.64%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.55%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-9.79%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIE.DE и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		16.18%29.80%14.13%34.91%-12.68%33.35%16.29%24.95%-13.25%2.79%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.07%-5.34%2.83%-14.33%-12.80%34.17%16.42%40.91%6.07%13.16%

Correlation

The correlation between SIE.DE and AWK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.07

The correlation between SIE.DE and AWK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

SIE.DE vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIE.DE c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIE.DEAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.45

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.51

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.55

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-1.09

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIE.DE vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIE.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIE.DE и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIE.DEAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.45

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SIE.DE и AWK

Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIE.DEAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.39%

-32.77%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-17.79%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-23.75%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-32.77%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-32.77%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-28.29%

+25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-8.95%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

8.99%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIE.DE и AWK

Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIE.DEAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

6.11%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

16.30%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

21.76%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

22.55%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

24.01%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIE.DE и AWK

Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIE.DE и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SIE.DE значения в EUR, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SIE.DE and AWK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор