PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIDNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIDNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		4.72%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SIDNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.06% соответственно.

SIDNX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.72%
6 месяцев
11.92%
1 год
38.40%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.35%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с ARTHXSIDNX с HGOYXSIDNX с HSNIXSIDNX с EPDPXSIDNX с GQJPXSIDNX с APHIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SIDNX и SPY

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SIDNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.96

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.49

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.53

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.27

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.96

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между SIDNX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и SPY

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.35%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и SPY

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SIDNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-55.19%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.05%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.50%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-33.72%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-5.53%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.09%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и SPY

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIDNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.35%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.50%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.06%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.06%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.92%

-2.41%