PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIDNX с SCVAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - SIDNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SIDNX returned 9.80%/yr vs 9.52%/yr for SCVAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIDNX charges 0.84%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 15.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIDNX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции SCVAX немного отстают с 9.52%.

SIDNX

1 день
-3.25%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.93%
6 месяцев
17.55%
1 год
36.64%
3 года*
23.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.80%

SCVAX

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.54%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.39%
1 год
24.02%
3 года*
13.16%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDNX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		13.93%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		15.06%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between SIDNX and SCVAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г.

0.68

The correlation between SIDNX and SCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HILYXSIDNX с HSNIXSIDNX с HGOYXSIDNX с GQJPX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

SIDNX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.53

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.28

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.17

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

9.75

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SCVAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.53

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и SCVAX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDNXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-70.30%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.21%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-26.83%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-26.83%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-46.64%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.01%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-10.60%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.66%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и SCVAX

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDNXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.55%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.65%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

17.01%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

20.72%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

23.23%

-7.63%

Сравнение комиссий SIDNX и SCVAX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и SCVAX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SCVAX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		5.83%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SIDNX and SCVAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIDNX has higher volatility (5.31%) compared to SCVAX (4.55%). In terms of maximum drawdown, SIDNX dropped -62.41% vs SCVAX's -70.30%.

SIDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDNX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор