PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIDNX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIDNX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		4.72%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SIDNX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.35% против 6.68% соответственно.

SIDNX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.72%
6 месяцев
11.92%
1 год
38.40%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.35%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HGOYXSIDNX с GQJPXSIDNX с HSNIXSIDNX с EPDPX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий SIDNX и HBLYX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

SIDNX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.92

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.29

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.27

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

5.01

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.92

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между SIDNX и HBLYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и HBLYX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.35%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и HBLYX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIDNXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-31.36%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-5.90%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-15.92%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-23.19%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-4.55%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-3.10%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.49%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и HBLYX

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIDNXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

2.73%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.42%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

7.61%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

7.96%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

8.38%

+7.13%