PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDCX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIDCX с VICSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) and VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SIDCX returned 2.28%/yr vs 2.98%/yr for VICSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIDCX charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for VICSX.

Доходность

Сравнение доходности SIDCX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDCX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SIDCX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.98% соответственно.

SIDCX

1 день
0.11%
1 месяц
0.86%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.97%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.28%

VICSX

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDCX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		0.71%7.40%1.92%6.58%-15.78%-1.66%10.68%12.43%-1.61%5.66%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.36%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Correlation

The correlation between SIDCX and VICSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.92

The correlation between SIDCX and VICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIDCX:
SIDCX с FIKOXSIDCX с IDMIXSIDCX с FHMFXSIDCX с LKFIXSIDCX с VBFSIDCX с SEITXSIDCX с VLTCX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR

Доходность на риск

SIDCX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDCX
Ранг доходности на риск SIDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDCX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDCX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDCXVICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.45

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.19

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

7.29

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDCX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDCX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDCXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SIDCX и VICSX

Максимальная просадка SIDCX за все время составила -21.47%, примерно равная максимальной просадке VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDCX и VICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDCXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-20.53%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.98%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-6.02%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-20.53%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.47%

-20.53%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.17%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.16%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDCX и VICSX

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SIDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDCXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.90%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.93%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.17%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

5.34%

+0.36%

Сравнение комиссий SIDCX и VICSX

SIDCX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDCX и VICSX

Дивидендная доходность SIDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VICSX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		4.70%4.61%4.20%2.99%2.36%3.57%4.93%3.07%3.16%2.77%2.75%1.89%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SIDCX and VICSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIDCX has higher volatility (1.52%) compared to VICSX (1.37%). In terms of maximum drawdown, SIDCX dropped -21.47% vs VICSX's -20.53%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDCX и VICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор