SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) показал доход в -1.05% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIDCX составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SIDCX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund: годовая альфа составляет 2.21%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.04.2015.

• Этот фонд участвовал в 25.33% снижения S&P 500 Index, но только в 18.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SIDCX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SIDCX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 21.47%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.