Сравнение SICNX с INIVX
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) are both mutual funds - SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while INIVX is a Gold fund managed by VanEck. Over the past 10 years, SICNX returned 9.43%/yr vs 12.79%/yr for INIVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SICNX charges 0.86%/yr vs 1.42%/yr for INIVX.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и INIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у INIVX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.79% соответственно.
SICNX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.43%
INIVX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам SICNX и INIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 9.01% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | -7.87% | 165.88% | 14.37% | 9.67% | -13.77% | -14.23% | 40.91% | 38.15% | -16.01% | 13.06% |
Correlation
The correlation between SICNX and INIVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.38 |
The correlation between SICNX and INIVX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. INIVX — Ранг доходности на риск
SICNX
INIVX
Сравнение SICNX c INIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICNX | INIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.55 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SICNX и INIVX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и INIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | INIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -78.96% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -33.60% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -33.60% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -44.66% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -51.20% | +10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -32.39% | +29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -37.75% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.45% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и INIVX
Текущая волатильность для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) составляет 6.01%, в то время как у VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что SICNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | INIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 17.28% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 40.44% | -26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 47.04% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 34.73% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 34.25% | -17.94% |
Сравнение комиссий SICNX и INIVX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии INIVX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и INIVX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 6.53% | 6.01% | 7.45% | 0.10% | 0.00% | 6.40% | 11.70% | 3.66% | 2.87% | 3.76% | 6.40% | 0.00% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SICNX and INIVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INIVX has higher volatility (17.28%) compared to SICNX (6.01%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs INIVX's -78.96%.
INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и INIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор