PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICNX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICNX с INIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) are both mutual funds - SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while INIVX is a Precious Metals fund managed by VanEck. Over the past 10 years, SICNX returned 8.80%/yr vs 15.07%/yr for INIVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SICNX charges 0.86%/yr vs 1.42%/yr for INIVX.

Доходность

Сравнение доходности SICNX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICNX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у INIVX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 8.80% против 15.07% соответственно.

SICNX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.86%
6 месяцев
6.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.80%

INIVX

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
12.57%
1 год
72.32%
3 года*
46.85%
5 лет*
20.66%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICNX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		9.86%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		4.26%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%

Correlation

The correlation between SICNX and INIVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.38

The correlation between SICNX and INIVX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Core Equity Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с VITAXSICNX с SNXFXSICNX с REREXSICNX с SWTSX
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLDINIVX с SPY

Доходность на риск

SICNX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICNX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICNXINIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.00

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.48

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

6.83

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICNX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INIVX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICNXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SICNX и INIVX

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и INIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICNXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-78.96%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-29.60%

+17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-29.60%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-44.66%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-51.20%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-23.49%

+21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-37.76%

+25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

10.72%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SICNX и INIVX

Текущая волатильность для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) составляет 4.94%, в то время как у VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что SICNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICNXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

14.39%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

37.89%

-23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

44.79%

-28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

34.19%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

34.00%

-17.51%

Сравнение комиссий SICNX и INIVX

SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии INIVX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICNX и INIVX

SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.77%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%0.00%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SICNX and INIVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INIVX has higher volatility (14.39%) compared to SICNX (4.94%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs INIVX's -78.96%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICNX и INIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор