PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SWJRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с SWJRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SWJRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и SWJRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		3.47%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.11% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

SWJRX

1 день
0.37%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.55%
1 год
11.45%
3 года*
8.64%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SCHDSWJRX с SWVXXSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX

Сравнение комиссий SICIX и SWJRX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Доходность на риск

SICIX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXSWJRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.89

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.53

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWJRX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SWJRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXSWJRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Корреляция

Корреляция между SICIX и SWJRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SWJRX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SWJRX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.29%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SWJRX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SWJRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXSWJRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-25.61%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-6.23%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-20.87%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-20.87%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.74%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.91%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.40%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SWJRX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXSWJRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.37%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.10%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

7.31%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

8.71%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

8.57%

-4.67%