PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SICIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.41% против 0.87% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий SICIX и QBDSX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.60

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.87

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.89

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

3.43

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.60

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.15

+0.63

Корреляция

Корреляция между SICIX и QBDSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и QBDSX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и QBDSX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-18.38%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.09%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-7.40%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-18.38%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-8.41%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.83%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и QBDSX

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX) имеют волатильность 1.35% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.77%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.77%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

4.32%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

5.26%

-1.36%