PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%3.18%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий SICIX и FHLKX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

SICIX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.69

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

10.04

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между SICIX и FHLKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и FHLKX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FHLKX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и FHLKX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-19.09%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-4.97%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-19.09%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.20%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.94%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.14%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и FHLKX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.08%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.53%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.84%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

6.67%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

7.28%

-3.38%