PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и ALAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям ALAAX по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.51% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX

Сравнение комиссий SICIX и ALAAX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ALAAX в 0.37%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

SICIX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.16

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.92

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.52

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между SICIX и ALAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и ALAAX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и ALAAX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, примерно равная максимальной просадке ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-28.28%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-5.28%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-17.16%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-24.08%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.12%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.32%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.19%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и ALAAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.66%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

3.99%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.81%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

6.70%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

7.29%

-3.39%