PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с TNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%.

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SMBPXSIBPX с SMICXSIBPX с SAMIXSIBPX с SBMIXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX

Сравнение комиссий SIBPX и TNSHX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SIBPX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.83

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.29

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.67

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

13.23

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TNSHX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.03

-0.56

Корреляция

Корреляция между SIBPX и TNSHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и TNSHX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и TNSHX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-5.99%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.13%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-5.99%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.82%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.90%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и TNSHX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.52%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.23%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.99%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.22%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

1.80%

+0.93%