PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBAX с SMTFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIBAX (SIT Balanced Fund) and SMTFX (SIT Minnesota Tax Free Income Fund) are both mutual funds - SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit, while SMTFX is a Municipal Bonds fund managed by Sit. Over the past 10 years, SIBAX returned 10.52%/yr vs 1.94%/yr for SMTFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SIBAX charges 0.91%/yr vs 0.80%/yr for SMTFX.

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у SMTFX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции SMTFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 1.94% соответственно.

SIBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.56%
1 год
17.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.52%

SMTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.42%
1 год
10.45%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBAX и SMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		4.31%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund		2.57%5.74%4.05%2.87%-11.41%2.43%3.35%6.95%1.05%5.84%

Correlation

The correlation between SIBAX and SMTFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.04

The correlation between SIBAX and SMTFX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

SIT Minnesota Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SSMGXSIBAX с SYFI
Часто сравнивают с SMTFX:
SMTFX с SNIGXSMTFX с SSMGXSMTFX с SSCDXSMTFX с GDGIXSMTFX с SQIFXSMTFX с SDMGXSMTFX с NBNGX

Доходность на риск

SIBAX vs. SMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMTFX
Ранг доходности на риск SMTFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.87

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.37

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.03

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

11.47

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SMTFX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.87

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SMTFX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки SMTFX в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBAXSMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-16.34%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-3.46%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-6.73%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-16.34%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-16.34%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.10%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-1.83%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.91%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SMTFX

SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBAXSMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.51%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.80%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

3.67%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

4.50%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

4.26%

+7.97%

Сравнение комиссий SIBAX и SMTFX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SMTFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SMTFX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMTFX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.22%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund		3.16%4.29%3.23%1.75%2.18%2.30%2.59%3.06%3.17%3.04%3.13%3.28%

Часто задаваемые вопросы

SIBAX and SMTFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIBAX has higher volatility (2.72%) compared to SMTFX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SIBAX dropped -40.93% vs SMTFX's -16.34%.

SMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBAX и SMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор