PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMGX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMGX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с SSMGXSDMGX с SQIFXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGXSDMGX с NBNGX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SIBAXIESGX с SNGVXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDXIESGX с CAEIX

Сравнение комиссий SDMGX и IESGX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IESGX в 1.00%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

SDMGX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.99

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.54

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.60

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

6.74

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IESGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.99

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между SDMGX и IESGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и IESGX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и IESGX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMGXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-32.15%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-10.45%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-29.64%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-6.88%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-5.15%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и IESGX

SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Sit ESG Growth Fund (IESGX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMGXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

5.60%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.55%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

16.80%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.11%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

16.82%

+2.33%