PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SIBAX
SIT Balanced Fund		-4.67%13.57%18.02%22.64%-2.47%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SIBAX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.55%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.16%
10 лет*
9.59%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с NBNGXSIBAX с SSCDXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с SSMGXSIBAX с GDGIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SIBAX и FRGAX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SIBAX
SIT Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.93

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.96

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.27

-0.65

Корреляция

Корреляция между SIBAX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и FRGAX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.55%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и FRGAX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-11.77%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.53%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.02%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-1.62%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и FRGAX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.51%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.04%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.09%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.33%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

10.33%

+1.86%