Сравнение SI=F с PAF.L
SI=F (Silver Futures) is an asset, while PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и PAF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SI=F торгуется в USD, в то время как PAF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAF.L
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -26.98%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 126.68%
- 3 года*
- 112.79%
- 5 лет*
- 45.23%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам SI=F и PAF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SI=F Silver Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
PAF.L Pan African Resources plc | -10.01% | 285.04% | 105.84% | 11.99% | -12.77% |
Correlation
The correlation between SI=F and PAF.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SI=F vs. PAF.L — Ранг доходности на риск
SI=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAF.L
Сравнение SI=F c PAF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Futures (SI=F) и Pan African Resources plc (PAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SI=F | PAF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SI=F и PAF.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SI=F | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -40.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и PAF.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SI=F | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 55.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 55.08% | — |
Часто задаваемые вопросы
SI=F and PAF.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SI=F и PAF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор