PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с WIGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с WIGG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while WIGG.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.80%/yr vs 2.67%/yr for WIGG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for WIGG.L.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и WIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у WIGG.L с доходностью 1.37%.

SHYU.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.53%
1 год
6.78%
3 года*
4.99%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.68%

WIGG.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.19%
3 года*
7.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и WIGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		-0.06%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%1.60%9.12%9.54%
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.37%8.79%4.72%10.99%-12.83%3.93%13.26%14.53%-3.37%

Correlation

The correlation between SHYU.L and WIGG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.18

The correlation between SHYU.L and WIGG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с PIMIXSHYU.L с JNKSHYU.L с SPHY
Часто сравнивают с WIGG.L:
WIGG.L с XGLE.LWIGG.L с NCYF.LWIGG.L с CVCG.LWIGG.L с JNKS.LWIGG.L с HYFC.LWIGG.L с GFGB.LWIGG.L с GHYS.L

Доходность на риск

SHYU.L vs. WIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WIGG.L
Ранг доходности на риск WIGG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIGG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIGG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIGG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIGG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIGG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c WIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYU.LWIGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.81

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.73

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.08

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

8.81

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYU.L vs. WIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа WIGG.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и WIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYU.LWIGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и WIGG.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки WIGG.L в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и WIGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LWIGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-23.43%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.43%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-4.44%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-17.34%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.23%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-3.58%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.81%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и WIGG.L

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) имеют волатильность 1.26% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LWIGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.04%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

3.97%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

6.06%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

7.54%

+2.07%

Сравнение комиссий SHYU.L и WIGG.L

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WIGG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и WIGG.L

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности WIGG.L в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		4.76%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.94%5.58%5.75%5.08%4.47%3.89%4.24%4.53%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and WIGG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHYU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.

SHYU.L is categorized as Corporate Bonds, while WIGG.L is High Yield Bonds. SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.55% for WIGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и WIGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор