Сравнение WIGG.L с CVCG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L).
WIGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WIGG.L и CVCG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIGG.L и CVCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 8.82% | 4.80% | 11.01% | -12.90% | 4.06% | 13.22% | 14.56% | -3.63% |
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | -2.40% | 7.43% | 31.28% | 17.87% | -7.57% | 16.87% | 0.78% | -3.50% | -0.45% |
Разные валюты инструментов
WIGG.L торгуется в GBP, в то время как CVCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVCG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIGG.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у CVCG.L с доходностью -2.40%.
WIGG.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
CVCG.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIGG.L vs. CVCG.L — Ранг доходности на риск
WIGG.L
CVCG.L
Сравнение WIGG.L c CVCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIGG.L | CVCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.07 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.20 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.25 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.37 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIGG.L | CVCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.07 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WIGG.L и CVCG.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIGG.L и CVCG.L
Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности CVCG.L в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.08% | 5.58% | 5.74% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 8.59% | 8.64% | 8.58% | 8.08% | 5.68% | 4.49% | 5.14% | 5.54% | 5.07% | 4.64% | 6.04% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок WIGG.L и CVCG.L
Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки CVCG.L в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и CVCG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIGG.L | CVCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -44.77% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -10.61% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -17.08% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -4.02% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.08% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.93% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIGG.L и CVCG.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 1.91%, в то время как у CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIGG.L | CVCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 10.31% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 11.53% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 14.15% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 20.08% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 23.84% | -16.35% |