Сравнение SHYU.L с VDPA.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.80%/yr vs 1.84%/yr for VDPA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.94%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
VDPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 5.62% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.94% | 0.11% | 4.61% | 2.66% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.95% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and VDPA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between SHYU.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
VDPA.L
Сравнение SHYU.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.36 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 3.47 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и VDPA.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -14.91% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -5.20% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -9.14% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -13.59% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.03% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -6.68% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.04% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и VDPA.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.94% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.54% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.94% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.17% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 10.59% | -0.98% |
Сравнение комиссий SHYU.L и VDPA.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и VDPA.L
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and VDPA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор