Сравнение VDPA.L с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
VDPA.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDPA.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.50% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.22% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.22%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDPA.L и IBTA.L
И VDPA.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDPA.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
IBTA.L
Сравнение VDPA.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPA.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.69 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 4.23 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.16 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 16.82 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.69 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.08 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между VDPA.L и IBTA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и IBTA.L
Ни VDPA.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и IBTA.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDPA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -5.80% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -0.74% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -5.70% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.37% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -0.98% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.23% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и IBTA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.46% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.79% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 1.40% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 1.99% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 1.77% | +7.06% |