Сравнение VDPA.L с CSKR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

VDPA.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDPA.L и CSKR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation	-0.50%	7.78%	2.83%	8.05%	-14.88%	-1.21%	9.15%	11.79%
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	31.22%	99.44%	-22.66%	19.75%	-28.52%	-8.24%	44.24%	2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%.

VDPA.L

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.32%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.46%

1 год: 5.01%

3 года*: 5.02%

5 лет*: 0.80%

10 лет*: —

CSKR.L

1 день: 10.13%

1 месяц: -11.58%

С начала года: 31.22%

6 месяцев: 62.22%

1 год: 143.28%

3 года*: 31.02%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VDPA.L:

VDPA.L с IBTA.L VDPA.L с PRIP.L VDPA.L с FLOA.L VDPA.L с VSCA.L VDPA.L с SUSD.L VDPA.L с TFLO VDPA.L с ERNA.L

Часто сравнивают с CSKR.L:

CSKR.L с TDGB.L CSKR.L с EWY CSKR.L с BND CSKR.L с FBTU.L CSKR.L с IEVL.L CSKR.L с AINF.L CSKR.L с IUCD.L

Сравнение комиссий VDPA.L и CSKR.L

VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

CSKR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

VDPA.L

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDPA.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDPA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPA.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDPA.L	CSKR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	4.28	-3.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	4.55	-3.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.65	-0.47
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	6.24	-5.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.34	25.15	-19.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPA.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPA.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPA.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDPA.L	CSKR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	4.28	-3.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.33	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.37	-0.05

Корреляция

Корреляция между VDPA.L и CSKR.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и CSKR.L

Ни VDPA.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и CSKR.L

Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDPA.L	CSKR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.43%	-50.88%	+29.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.16%	-23.16%	+19.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.43%	-49.26%	+27.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.88%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.71%	-15.38%	+13.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.09%	-21.80%	+15.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.93%	5.75%	-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и CSKR.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDPA.L	CSKR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.06%	17.75%	-15.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.07%	28.78%	-25.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.78%	33.34%	-27.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.80%	26.96%	-20.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.83%	28.38%	-19.55%

Сравнение VDPA.L с CSKR.L

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и CSKR.L

Сравнение доходности по годам VDPA.L и CSKR.L

Доходность по периодам

VDPA.L

CSKR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDPA.L и CSKR.L

Доходность на риск

VDPA.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

VDPA.L

CSKR.L

Сравнение VDPA.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDPA.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и CSKR.L

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и CSKR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и CSKR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)