Сравнение SHYU.L с SUSU.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 3.17%/yr vs 3.96%/yr for SUSU.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.40%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.84%
SUSU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -1.70% | -4.17% | 8.56% | 4.72% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | -3.53% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.40% | -2.01% | 7.23% | -0.02% | 9.51% | 0.75% | 0.19% | 0.28% | -1.07% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and SUSU.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between SHYU.L and SUSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
SUSU.L
Сравнение SHYU.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.02 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.89 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и SUSU.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, примерно равная максимальной просадке SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -15.77% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -5.06% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -9.14% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.08% | -15.77% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -4.60% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.97% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.78% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и SUSU.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.87% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 5.03% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 6.55% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.35% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 8.59% | +1.15% |
Сравнение комиссий SHYU.L и SUSU.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и SUSU.L
SHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and SUSU.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор