Сравнение SHYG с DADS
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. SHYG is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
SHYG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.18%
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.44% | 2.86% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between SHYG and DADS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG vs. DADS — Ранг доходности на риск
SHYG
DADS
Сравнение SHYG c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и DADS
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -17.07% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.77% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -7.63% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 17.58% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 17.58% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 17.58% | -11.16% |
Сравнение комиссий SHYG и DADS
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и DADS
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.02% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG and DADS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для SHYG и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор