Сравнение SHYG.L с JEPI
SHYG.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SHYG.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SHYG.L returned 1.78%/yr vs 8.53%/yr for JEPI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SHYG.L и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYG.L торгуется в GBP, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYG.L показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.10%.
SHYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.56%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.59% | 7.69% | 0.97% | 9.31% | -4.42% | -3.69% | 12.95% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.36% | 0.39% | 14.54% | 4.34% | 7.99% | 22.67% | 6.13% |
Correlation
The correlation between SHYG.L and JEPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SHYG.L
JEPI
Сравнение SHYG.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.61 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.39 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG.L и JEPI
Максимальная просадка SHYG.L за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG.L и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -16.54% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -5.91% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -16.54% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -16.54% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.17% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.69% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.16% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG.L и JEPI
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) составляет 1.44%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.29% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 6.50% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 8.64% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 11.57% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 11.39% | -2.70% |
Сравнение комиссий SHYG.L и JEPI
SHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG.L и JEPI
SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.75% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG.L and JEPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHYG.L.
SHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SHYG.L and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для SHYG.L и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор