PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG.L с SYBJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG.L с SYBJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE).

SHYG.L и SYBJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. SYBJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG.L и SYBJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG.L и SYBJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-3.90%7.69%0.97%9.31%-4.42%-3.69%6.60%4.45%-2.62%8.25%
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		-1.10%10.73%1.17%9.60%-5.86%-4.34%7.69%4.62%-2.89%9.37%
Разные валюты инструментов

SHYG.L торгуется в GBP, в то время как SYBJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBJ.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYG.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SYBJ.DE с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции SHYG.L уступали акциям SYBJ.DE по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.98% соответственно.

SHYG.L

1 день
0.80%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.65%
1 год
2.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.39%

SYBJ.DE

1 день
1.03%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
0.14%
1 год
8.19%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SHYG.L:
SHYG.L с IEAC.ASSHYG.L с JNKS.LSHYG.L с JNKSHYG.L с BSVSHYG.L с VCSHSHYG.L с JNKE.LSHYG.L с HIGH.L
Часто сравнивают с SYBJ.DE:
SYBJ.DE с JNKSYBJ.DE с LYQY.DESYBJ.DE с EUHI.DESYBJ.DE с AHYE.DESYBJ.DE с XHY1.DESYBJ.DE с EH1Y.DESYBJ.DE с XHYG.DE

Сравнение комиссий SHYG.L и SYBJ.DE

SHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SYBJ.DE в 0.40%.

SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SHYG.L vs. SYBJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG.L
Ранг доходности на риск SHYG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SYBJ.DE
Ранг доходности на риск SYBJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG.L c SYBJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYG.LSYBJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.32

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.12

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.26

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

7.70

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG.L vs. SYBJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SYBJ.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG.L и SYBJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYG.LSYBJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.32

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между SHYG.L и SYBJ.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG.L и SYBJ.DE

SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%2.75%6.24%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.48%5.47%5.86%4.96%3.48%2.91%3.14%3.08%2.86%3.57%3.57%3.91%

Просадки

Сравнение просадок SHYG.L и SYBJ.DE

Максимальная просадка SHYG.L за все время составила -22.96%, примерно равная максимальной просадке SYBJ.DE в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG.L и SYBJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYG.LSYBJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-25.59%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-3.19%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-16.31%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-25.59%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.13%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.28%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.78%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG.L и SYBJ.DE

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYG.LSYBJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.96%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

4.28%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

6.18%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

7.53%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

8.87%

-0.12%