Сравнение SHYG.L с AAAU
SHYG.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - SHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYG.L returned 2.75%/yr vs 19.13%/yr for AAAU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности SHYG.L и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYG.L торгуется в GBP, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYG.L показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 1.05%.
SHYG.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.11%
AAAU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG.L и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -0.48% | 10.52% | 0.97% | 9.30% | -4.42% | -3.69% | 6.61% | 4.45% | -3.06% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 1.05% | 52.38% | 29.13% | 7.32% | 11.34% | -3.10% | 21.34% | 13.68% | 8.68% |
Correlation
The correlation between SHYG.L and AAAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG.L vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SHYG.L
AAAU
Сравнение SHYG.L c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG.L | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.24 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG.L | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG.L и AAAU
Максимальная просадка SHYG.L за все время составила -22.97%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG.L и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG.L | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -22.73% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -18.69% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -18.69% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -18.69% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -18.69% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.99% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 7.24% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG.L и AAAU
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) составляет 1.39%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG.L | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.79% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 21.75% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 25.22% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.63% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 16.28% | -7.68% |
Сравнение комиссий SHYG.L и AAAU
SHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG.L и AAAU
Дивидендная доходность SHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.31% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG.L and AAAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SHYG.L.
SHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while AAAU is Gold. SHYG.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for SHYG.L and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для SHYG.L и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор