Сравнение SHYD с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
SHYD и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYD и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 4.85% | 3.03% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и ZTAX
SHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
SHYD vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
SHYD
ZTAX
Сравнение SHYD c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.52 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.39 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и ZTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и ZTAX
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.29% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и ZTAX
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -15.33% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -10.47% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -5.92% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.87% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.92% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и ZTAX
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 1.28%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 9.47% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 24.05% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 25.93% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 27.25% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 27.25% | -17.56% |