Сравнение SHYD с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SHYD и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 4.85% | 2.39% | -9.11% | 4.04% | 1.56% | 7.55% | 3.26% | 4.89% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции SHYD уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.05% против 14.06% соответственно.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и SCHX
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SHYD vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SHYD
SCHX
Сравнение SHYD c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.94 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.81 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.80 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и SCHX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и SCHX
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и SCHX
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -34.33% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -9.02% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -25.41% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | -34.33% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -5.59% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.00% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.64% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и SCHX
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 1.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.29% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 9.67% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 18.33% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 17.13% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 18.13% | -8.44% |