PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYD с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYD с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SHYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYD returned 2.07%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SHYD charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности SHYD и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYD показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SHYD уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.26% соответственно.

SHYD

1 день
0.22%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.18%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.07%

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYD и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYD
VanEck Short High Yield Muni ETF		0.97%5.58%4.85%2.39%-9.11%4.04%1.56%7.55%3.26%4.89%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between SHYD and BKLN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2014 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short High Yield Muni ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SHYD:
SHYD с SGOVSHYD с MUSTSHYD с FLMISHYD с FLRTSHYD с MUBSHYD с QQQSHYD с FLHY
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY

Доходность на риск

SHYD vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYD
Ранг доходности на риск SHYD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYD c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYDBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.73

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.56

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.55

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.11

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYD vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYD и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYDBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.15

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SHYD и BKLN

Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYDBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-24.17%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-3.07%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-3.55%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-7.31%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-24.17%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.29%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.09%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYD и BKLN

VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYDBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.42%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.52%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

2.75%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

4.47%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

6.43%

+3.26%

Сравнение комиссий SHYD и BKLN

SHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYD и BKLN

Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
SHYD
VanEck Short High Yield Muni ETF		3.50%3.50%3.16%2.99%2.66%2.56%3.05%3.19%3.17%3.11%2.97%3.26%

Часто задаваемые вопросы

SHYD and BKLN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYD has higher volatility (0.86%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, SHYD dropped -31.22% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, BKLN leads with 4.26% vs 2.07% for SHYD. On fees, SHYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKLN has performed better with a 4.26% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.50% for SHYD.

SHYD is categorized as Municipal Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. SHYD tracks Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 0.65% for BKLN.

SHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYD и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор