Сравнение SHYD с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
SHYD и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYD и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 1.90% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и GUMI
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Доходность на риск
SHYD vs. GUMI — Ранг доходности на риск
SHYD
GUMI
Сравнение SHYD c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.82 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 4.39 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 6.88 | -5.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 29.42 | -25.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.82 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 3.32 | -3.07 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и GUMI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и GUMI
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и GUMI
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -0.48% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -0.48% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.04% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.05% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.11% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и GUMI
VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.18% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.75% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 1.15% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.01% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 1.01% | +8.68% |