PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.46%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SHYAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.58% против 5.18% соответственно.

SHYAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.08%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.58%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с ASFYXSHYAX с BDJ
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий SHYAX и VWEHX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

SHYAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.90

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.86

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

11.37

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.87

+0.38

Корреляция

Корреляция между SHYAX и VWEHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и VWEHX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.07%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и VWEHX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-30.17%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.52%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-13.83%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-19.69%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.80%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.30%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и VWEHX

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.44% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.29%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.45%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

4.85%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.26%

+0.08%