PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHY с XFN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.65%/yr vs 14.23%/yr for XFN.TO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SHY charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.

Доходность

Сравнение доходности SHY и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHY торгуется в USD, в то время как XFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 1.65% против 14.23% соответственно.

SHY

1 день
-0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.29%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.65%

XFN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
5.25%
С начала года
15.63%
6 месяцев
17.89%
1 год
45.31%
3 года*
29.51%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.55%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		15.63%40.83%19.22%15.85%-15.28%35.64%3.44%25.85%-16.76%20.71%

Correlation

The correlation between SHY and XFN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.18

The correlation between SHY and XFN.TO shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

SHY vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.52

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.86

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.00

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

19.84

-5.39

SHY vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа XFN.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHY и XFN.TO

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-67.57%

+61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-9.00%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-16.26%

+15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-28.13%

+22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-45.08%

+39.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-11.15%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.27%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и XFN.TO

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.02%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

10.56%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

12.81%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

15.11%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

17.99%

-16.42%

Сравнение комиссий SHY и XFN.TO

SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и XFN.TO

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности XFN.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SHY and XFN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

SHY is categorized as Government Bonds, while XFN.TO is Financials Equities. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.61% for XFN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор