Сравнение SHY с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
SHY и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.31% | 4.95% | 3.39% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и SPTB
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. SPTB — Ранг доходности на риск
SHY
SPTB
Сравнение SHY c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.72 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 1.07 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.13 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.21 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 3.09 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.72 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SHY и SPTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SPTB
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и SPTB
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -4.96% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -2.67% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.80% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.04% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SPTB
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.44% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.44% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 4.10% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 4.50% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 4.50% | -2.94% |