PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с IBTA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).

SHY и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%-0.16%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.22%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.22%.

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

IBTA.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.78%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с VUTY.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с IBTG

Сравнение комиссий SHY и IBTA.L

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SHY vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYIBTA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.69

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

4.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

5.16

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

16.82

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTA.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между SHY и IBTA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и IBTA.L

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHY и IBTA.L

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, примерно равная максимальной просадке IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IBTA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-5.80%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.74%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-5.70%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.37%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.98%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и IBTA.L

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.40%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.99%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.77%

-0.21%