PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с VALAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и VALAX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%
VALAX
Al Frank Fund		1.67%

Correlation

The correlation between SHXPX and VALAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с FDETXVALAX с VEIPX

Доходность на риск

SHXPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.86

0.44

+23.42

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и VALAX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-61.26%

+61.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.75%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и VALAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

13.67%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

17.78%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

19.34%

-16.96%

Сравнение комиссий SHXPX и VALAX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и VALAX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and VALAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор