Сравнение SHXPX с VALAX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и VALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 21.69%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам SHXPX и VALAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
VALAX Al Frank Fund | 0.40% |
Correlation
The correlation between SHXPX and VALAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VALAX
Сравнение SHXPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и VALAX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и VALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -61.26% | +61.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -10.69% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и VALAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 14.76% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 17.91% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 19.31% | -17.98% |
Сравнение комиссий SHXPX и VALAX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и VALAX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности VALAX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 7.11% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and VALAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и VALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор