Сравнение SHXPX с SVAIX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам SHXPX и SVAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 2.19% |
Correlation
The correlation between SHXPX and SVAIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVAIX
Сравнение SHXPX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и SVAIX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -50.62% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -7.67% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и SVAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 11.01% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 13.73% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 15.46% | -14.13% |
Сравнение комиссий SHXPX и SVAIX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и SVAIX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности SVAIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.15% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and SVAIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор