PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHXPX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с HDCTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
0.13%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDCTX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
6.10%
С начала года
6.99%
1 год
12.96%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.70%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и HDCTX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.65%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-2.79%

Correlation

The correlation between SHXPX and HDCTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с DDVCXHDCTX с AFVLXHDCTX с VEIPXHDCTX с OANMXHDCTX с BOYAXHDCTX с SFLNX

Доходность на риск

SHXPX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHXPXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.78

—

SHXPX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и HDCTX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-59.05%

+58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.64%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-6.40%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и HDCTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

9.51%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

10.65%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

11.54%

-10.21%

Сравнение комиссий SHXPX и HDCTX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и HDCTX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		108.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and HDCTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор